天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A开放赎回及折算期间瑞利B份额(000776)的风险提示公告

天弘瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2015年1月20日生效。本基金在分级运作期间,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即瑞利A(基金代码:000775)、瑞利B(基金代码:000776)两级份额,两级基金的基金份额在分级运作期的份额配比原则上不超过7∶3。本基金为瑞利A设立年约定收益率,基金的资产净值将优先满足瑞利A的本金及约定收益,剩余的基金资产归瑞利B享有。本基金在分级运作期内,瑞利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,瑞利B封闭运作。根据本基金《基金合同》的约定,2017年7月19日为瑞利A基金份额折算基准日。现就瑞利B份额的风险提示如下:

1、瑞利B份额收益分配变化的风险。
    瑞利A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,其收益率将在每个折算基准日前设定一次并公告,计算公式为:
    瑞利A 的年约定收益率(单利)=1.5×1年期银行定期存款利率+利差
    其中,计算瑞利A 的年约定收益率所使用的1年期银行定期存款利率是指在瑞利A的折算基准日(T 日)前五个工作日(T-5 日)中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期定期存款基准年利率,按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。瑞利A份额的年约定收益率按照上述方式调整后,瑞利B份额的收益分配将相应调整。

2、瑞利B份额杠杆率变动的风险。目前,瑞利A与瑞利B的份额配比为0.13541832∶1。瑞利A开放赎回及实施基金份额折算结束后,瑞利A的份额余额原则上不得超过7/3倍瑞利B的份额余额。本次瑞利A开放赎回并实施基金份额折算后,瑞利A的规模将可能缩减,从而引发瑞利A、瑞利B份额配比发生变化,进而导致瑞利B份额杠杆率变动风险。
    本次瑞利A开放赎回及实施基金份额折算结束后,本基金管理人将对瑞利A基金份额折算及开放赎回的结果进行公告。

风险提示
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 

 

天弘基金管理有限公司
二〇一七年七月十四日

  


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